Původně v těch místech stál dřevěný kostelík. Od roku 1835 byl majitelem petřvaldského panství hrabě Jindřich Larisch-Mönnich, který už 3. května začal s výstavbou nového katolickéhho kostela. Kostel je postaven podle vzoru kostela sv. Šebestiána v Miláně (Itálie), v klasickém římském slohu (empir), ve tvaru římské rotundy. Po zřízení oltářů a vnitřní úpravě byl nový kostel 15. července 1838 slavnostně vysvěcen. Kostel byl na žádost majitele petřvaldského panství hraběte Jindřicha Larisch-Mönnicha zasvěcen sv. Jindřichovi, králi německému a císaři Svaté říše římské, který žil na přelomu 10. a 11. století.
Kostel stojí na kopci v blízkosti Muzea. Vede k němu křížová cesta, ta je tvořena kamennými bloky, bohužel vnitřek je už zničený a uzamčený okenicemi.